Az európai hitelintézetek üzleti modell fókuszú klaszterelemzése a koronavírus-járvány okozta válságot megelőző időszak adatai alapján

Abstract

A 2008–2009-es gazdasági válságot követően a nyugat-európai bankcsoportok jelentősen csökkentették jelenlétüket a közép- és kelet-európai régióban, helyüket pedig sokszor utóbbi régió képviselői töltötték be. Ezen átrendeződésből kiindulva jelen kutatás célja az európai hitelintézeteket üzleti modelljük alapján klaszterekbe sorolni a koronavírus kezdete előtt megfigyelhető pénzügyi mutatóik szerint. Az eredmények alapján a szakirodalomban is megtalálható gyakori distinkció, a kereskedelmi banki működés és a befektetési banki profil közötti különbözőségeket identifikáljuk, a hitelintézetek ily módon elkülönülnek a kialakult klaszterekben. A nyugati-európai, valamint közép- és kelet-európai intézmények nem kerülnek szigorúan egy csoportba, de eloszlásuk jelentősen különbözik a klaszterekben. A külföldi anyabankú hitelintézetek csoportokon belüli részaránya szintén eltér a teljes eloszlástól, az anya- és leánybank pároknak pedig csak közel fele kerül egy klaszterbe az elemzés során.

Following the economic crisis of 2008–2009, Western European banking groups have significantly reduced their presence in the Central and Eastern European region, which has often been replaced by representatives of the latter region. Based on this rearrangement, the aim of the present research is to cluster European credit insti- tutions according to their business model using their financial indicators observed before the onset of the coronavirus. Based on the results, the common distinction observed in the literature, the differences between commercial banking operation and the investment banking profile are identified, thus credit institutions are separated in the formed clusters. Institutions in Western Europe and Central and Eastern Europe do not fit strictly into one cluster, but their distribution differs significantly across clusters. The share of credit institutions with foreign parents within groups also differs from the total distribution, and only almost half of the parent and subsidiary bank pairs are included in the same cluster in the analysis.